Статья 1858

Если она характеризует вероятностную связь между значениями одного и того же процесса, удаленными на определенный отрезок времени друг от друга, то такая функция называется автокорреляционной. Если же она указывает на связь между значениями величин двух различных случайных процессов, а ее называют взаимно-корреляционной функцией.
Важнейшим достижением прикладной математики середины XX в. оказалось установление Н. Винером, Г. Хопфом и А.Я. Хинчиным связи между корреляционными функциями шумов в системах и переходными функциями систем иначе - их частотными характеристики.
Определение этих соотношений по существу положило снование современным методам идентификации линейных систем, выросшим в целую самостоятельную отрасль науки об управлении.
Хотя выше мы старались удержаться от математизации, здесь уместно привести эти простые и ясные соотношения, раскрывающие глубокую связь между случайными процессами в системах и их характеристиками.